Rahandusmaailm on ärevuses: indeks ennustab „musta luige“ peatset saabumist
Kui võtta aluseks CBOE Skew Index, mis jälgib S&P 500 aktsiaoptsioonide hinnaliikumist, siis on säärase sündmuse juhtumine tõenäolisem kui kunagi varem, kirjutas CNBC.
Indeksi liikumine näitab praegu seda, et investorid ostavad massiliselt optsioone, mis annavad tulu alles siis kui finantsturud rängalt kukuvad. Järsule hinnalangusele panustamine on indeksi põhjal septembri lõpust tõusnud tänaseks umbes 30 protsenti.
Skew Indexi sulgus eile 148,9 punkti juures, kuid täna on indeks pisut langenud. Väikesest taastumisest hoolimata on Skew Index jätkuvalt samal tasemel kui enne möödunud kümnendil toimunud USA kinnisvarakrahhile eelnenud ajal.
Mustaks luigeks nimetatakse suhteliselt ootamatut ja finantsturgudele suurt negatiivset mõju omavat sündmust. Nimi tuleb sellest, et selline sündmus on piltlikult öeldes sama haruldane ja ootamatu kui must luik looduses.
