Kaheksa Euroopa panka ei suutnud stressitesti läbida
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus EBA avalikustas üleeuroopalise stressitesti tulemused. Tugevusanalüüsi oli kaasatud 91 Euroopa Liidus tegutsevat pangagruppi, analüüs hõlmas 65 protsenti kogu Euroopa Liidu pangandussektori varadest. Tugevusanalüüsis osalenud pangad moodustavad ühtlasi vähemalt poole iga Euroopa Liidu liikmesriigi pangandussektori varadest.
Eesti turul tegutsevatest pankadest hõlmas emapanga gruppide tasemel tehtud stressitest järgmisi pangagruppe: Allied Irish Banks, Danske, DnB NORD, Marfin, Nordea, OP-Pohjola, SEB, Svenska Handelsbanken, Swedbank ja UniCredit. Kõik Eestis tegutsevad ja tugevusanalüüsis osalenud pangad läbisid testi.
Stressitest on üks finantsjärelevalve tööriistadest, selle kaudu hinnatakse pangandussüsteemi vastupanu- ja maksevõimet hüpoteetilises majanduskeskkonna järsu halvenemise olukorras. Tugevusanalüüsi eesmärgiks on hinnata, kas pangad on piisavalt hästi kapitaliseeritud, et vastu seista oletuslikele ebasoodsatele arengutele majandus- ja finantskeskkonnas nagu näiteks sisemajanduse koguprodukti järsk langus, töötuse kasv ja eluasemehindade langus ning riigi otseste või kaudsete maksejõuetuse riskide realiseerumine.
Üleeuroopalise stressitesti tulemused näitavad, et kuigi üldiselt on hinnang Euroopa pangandussektori kapitali tasemele ja kvaliteedile hea, ei osutunud kaheksa testis osalenud pangagruppi pärast hüpoteetilisest kriisist tulenevate kahjude arvesse võtmist piisavalt kapitaliseerituks. Nende puhul jäid panga esimese taseme põhi-omavahendid (Core Tier 1) eeldatavas majanduskeskkonna järsu halvenemise olukorras alla 5% künnise.
16 panka ületasid küll künnise, kuid nende põhi-omavahendite suurus jääks kriisiolukorras vahemikku 5 – 6 protsenti. Stressitesti läbimata jäämine ei tähenda, et testis ebaõnnestunud pangagruppide kapitaliseeritus pole vastavuses hetkel kehtivate normatiividega, vaid tegemist on tuleviku võimalike riskide realiseerumise mõju analüüsiga.
Stressitestis hinnati ühiste kriteeriumide alusel panga esimese taseme põhi-omavahendite (Core Tier 1) suurust eeldusega, et panga põhi-omavahendid peavad moodustama vähemalt 5% tema koguvarast, kusjuures koguvara on riskidega kaalutud. Panga koguvarade suuruse hindamisel kasutati spetsiaalset selleks konkreetseks tugevusanalüüsiks välja töötatud riskide kaalumise metoodikat. Varade riskiga kaalumisel võeti riskantsed varad, näiteks äriühingutele antud laenud, arvesse 100% ulatuses ja vähemriskantsed varad, näiteks nõuded teiste pankade vastu, osalises ulatuses. Lähtuti teisisõnu eeldusest, et pank peab olema võimeline omavahenditega katma vähemalt 5% koguvarast, kui selline vajadus tekib.
Informatsiooni stressitesti tulemuste kohta Eestis tegutsevate pangagruppide lõikes leiab Rootsi, Soome, Taani, Iirimaa, Itaalia ja Küprose finantsjärelevalvete veebilehekülgedelt ning Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse kodulehelt
